Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till att säkerställa kvaliteten i bankens mest kritiska riskmodeller? Då kan rollen som Kvantitativ analytiker (Model Validation) vara något för dig. Som kvantitativ analytiker blir du en del av Riskkontrollfunktionen och får kombinera analys, uppföljning av modeller och regulatoriska krav i en roll med stort ansvar och nära samarbete med verksamheten.

Om rollen I rollen som Kvantitativ analytiker ansvarar du för oberoende granskning, validering och uppföljning av koncernens modeller, i linje med bankens modellriskramverk och regulatoriska krav. Rollen innefattar även att vidareutveckla bankens styrning och processer för modellriskhantering, i nära samarbete med verksamheten. Du blir en del av Riskkontrollfunktionen i andra linjen och arbetar nära både modellutvecklare och analytiker i första linjen. Rollen omfattar såväl djupgående analys av modellernas prestanda som praktisk validering för att säkerställa att modellerna är robusta och fungerar som avsett, både före och efter implementering. Du ansvarar även för att vidareutveckla och upprätthålla bankens ramverk för modellriskhantering. I rollen ansvarar du bland annat för;

• Dokumentera valideringsresultat med tydliga rekommendationer och risknivå

• Upprätta oberoende valideringsrapporter till ledning och relevanta kommittéer

• Stötta modellägare i åtgärdsplaner och följa upp framdrift

• Bidra till samlad riskrapportering av modellriskindikatorer och status

• Identifiera utbildningsbehov samt bidra till utbildningsmaterial och kunskapsspridning

Vem är du Vi tror att du som söker den här rollen trivs i en analytisk miljö och har god förmåga att kombinera noggrannhet med ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Du kan arbeta självständigt men uppskattar också nära samarbete med kollegor i olika delar av organisationen. Du har god förmåga att se både detaljer och helhet, samt är kommunikativ och trygg i att förklara komplexa frågor på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Vidare ser vi att du är prestigelös och lyhörd för olika åsikter och inputs men står trygg i dina beslut, något som är en viktig del för att trivas i rollen. Du gillar även att få ta stort eget ansvar och komma med initiativ.

Erfarenheter och kvalifikationer

• Akademisk examen inom ekonomi, finans, matematik, statistik eller annat kvantitativt område

• Goda kunskaper i databashantering och verktyg som Excel, SQL, Python, R eller liknande

• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

• Meriterande med erfarenhet från finansiell eller regulatorisk verksamhet, särskilt inom riskmodellering eller kreditrisk

• Förståelse för relevanta riskparametrar (PD, LGD, EAD) och kreditrelaterad lagstiftning (FI, EBA, ECB, CRR/CRD)

Om Svea Bank Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!

Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Johanna Rooth på [email protected].